Сравнение KRE с GABF
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. KRE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, KRE returned 24.54%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности KRE и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
GABF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -4.09%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRE и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -3.06% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -0.55% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between KRE and GABF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between KRE and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KRE и GABF
Секторы
KRE
GABF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
KRE
GABF
Сырьевые материалы
KRE
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
KRE
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
KRE
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
KRE
-
GABF
-
Энергетика
KRE
-
GABF
-
Здравоохранение
KRE
-
GABF
-
Промышленность
KRE
-
GABF
Недвижимость
KRE
-
GABF
Технологии
KRE
-
GABF
Коммунальные услуги
KRE
-
GABF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. GABF — Ранг доходности на риск
KRE
GABF
Сравнение KRE c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRE | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.16 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.36 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRE и GABF
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -20.86% | -47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -17.16% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -20.86% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.44% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -4.95% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 7.80% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и GABF
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.48% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 13.33% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 17.49% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 20.42% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 20.42% | +11.34% |
Сравнение комиссий KRE и GABF
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и GABF
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности GABF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 1.97% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and GABF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (5.76%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, KRE leads with 24.54% vs 20.28% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRE has performed better with a 24.54% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KRE.
KRE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.97% for GABF.
They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 0.10% for GABF.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор