Сравнение KRE с FAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).
KRE и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и FAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 32.56%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 8.41% против -43.12% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и FAZ
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Доходность на риск
KRE vs. FAZ — Ранг доходности на риск
KRE
FAZ
Сравнение KRE c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.14 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.22 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.14 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.18 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.70 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.72 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между KRE и FAZ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и FAZ
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FAZ в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и FAZ
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -100.00% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -54.53% | +39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -88.14% | +35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -99.78% | +44.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -100.00% | +89.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -99.13% | +77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 42.05% | -36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и FAZ
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 13.97% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 33.72% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 58.17% | -30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 56.08% | -26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 62.12% | -30.16% |