Сравнение KRE с FAZ
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 9.58%/yr vs -44.36%/yr for FAZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. KRE charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности KRE и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -12.56%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 9.58% против -44.36% соответственно.
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
Сравнение доходности по годам KRE и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Correlation
The correlation between KRE and FAZ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.82 |
The correlation between KRE and FAZ shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. FAZ — Ранг доходности на риск
KRE
FAZ
Сравнение KRE c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRE | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.60 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.47 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRE и FAZ
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -100.00% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -40.37% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -84.31% | +56.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -88.07% | +35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -99.72% | +44.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -99.12% | +77.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 16.53% | -10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и FAZ
Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.76%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 12.53% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 33.10% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 43.71% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 55.53% | -25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 61.83% | -30.07% |
Сравнение комиссий KRE и FAZ
KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и FAZ
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FAZ в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and FAZ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to KRE (5.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs FAZ's -100.00%.
On 10-year performance, KRE leads with 9.58% vs -44.36% for FAZ. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KRE has performed better with a 9.58% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.05% for KRE.
KRE is categorized as Financials Equities, while FAZ is Leveraged Equities. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 1.07% for FAZ.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор