PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRE с FAZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KRE returned 7.97%/yr vs -43.18%/yr for FAZ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. KRE charges 0.35%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.

Доходность

Сравнение доходности KRE и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 7.97% против -43.18% соответственно.

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%

FAZ

1 день
-7.67%
1 месяц
-3.27%
С начала года
13.24%
6 месяцев
6.04%
1 год
-9.06%
3 года*
-38.68%
5 лет*
-27.22%
10 лет*
-43.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRE и FAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		13.24%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%

Correlation

The correlation between KRE and FAZ is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.83

The correlation between KRE and FAZ shifts across timeframes, from -0.83 (all time) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с SQQQ

Доходность на риск

KRE vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-0.21

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.00

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.30

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-0.55

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.21

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.70

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.72

+0.86

Просадки

Сравнение просадок KRE и FAZ

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и FAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-100.00%

+31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-30.20%

+15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-83.61%

+55.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-87.53%

+34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-99.78%

+44.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-100.00%

+95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-99.14%

+77.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

16.64%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и FAZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 6.76%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

12.41%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

33.18%

-17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

43.76%

-20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

55.93%

-25.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.93%

62.10%

-30.17%

Сравнение комиссий KRE и FAZ

KRE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и FAZ

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FAZ в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		3.00%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

KRE and FAZ have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (12.41%) compared to KRE (6.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs FAZ's -100.00%.

On 10-year performance, KRE leads with 7.97% vs -43.18% for FAZ. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KRE has performed better with a 7.97% return vs -43.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.25% for KRE.

KRE is categorized as Financials Equities, while FAZ is Leveraged Equities. KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index, while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KRE and 1.07% for FAZ.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRE и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор