Сравнение KRE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
KRE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KRE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.13% соответственно.
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRE и BIL
KRE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
KRE vs. BIL — Ранг доходности на риск
KRE
BIL
Сравнение KRE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 19.52 | -18.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 254.20 | -253.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 180.39 | -179.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 368.00 | -366.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4,131.71 | -4,128.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 19.52 | -18.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 12.55 | -12.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 8.23 | -7.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.73 | -2.60 |
Корреляция
Корреляция между KRE и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и BIL
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRE и BIL
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -0.78% | -67.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -0.01% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -0.12% | -52.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -0.21% | -54.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | 0.00% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -0.26% | -21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 0.00% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и BIL
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 0.06% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 0.14% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 0.21% | +27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 0.26% | +29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 0.26% | +31.70% |