PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с KURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с KURE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs -16.32%/yr for KURE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for KURE.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и KURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у KURE с доходностью -10.62%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и KURE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%10.72%

Correlation

The correlation between KRBN and KURE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.07

Сравнение распределения секторов KRBN и KURE

Секторы
KRBN
KURE

Финансовые услуги

59.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

99.3%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
KURE

-

Сырьевые материалы

KRBN

-

KURE

-

Коммуникационные услуги

KRBN

-

KURE

-

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

KURE

-

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

KURE
0.7%

Энергетика

KRBN

-

KURE

-

Здравоохранение

KRBN

-

KURE
99.3%

Промышленность

KRBN

-

KURE

-

Недвижимость

KRBN

-

KURE

-

Технологии

KRBN

-

KURE

-

Коммунальные услуги

KRBN

-

KURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI

Доходность на риск

KRBN vs. KURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c KURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNKUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.28

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
-0.21

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.27

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-0.55

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. KURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа KURE равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и KURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNKUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.28

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.51

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.11

+0.67

Просадки

Сравнение просадок KRBN и KURE

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки KURE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и KURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNKUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-68.53%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-27.53%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-34.05%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-67.94%

+31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-61.08%

+46.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-38.08%

+21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

13.24%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и KURE

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 5.10%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNKUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.22%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

17.62%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

26.44%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

31.85%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

32.38%

-3.76%

Сравнение комиссий KRBN и KURE

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KURE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и KURE

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KURE в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and KURE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.22%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs KURE's -68.53%.

On 5-year performance, KRBN leads with 7.33% vs -16.32% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 7.33% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KURE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.04% for KRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while KURE is China Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.65% for KURE.

KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и KURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор