PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KR с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KR с STX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

KR (The Kroger Co.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 49.40%/yr for STX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KR и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Kroger Co. (KR) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KR показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 207.74%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 7.71% против 49.40% соответственно.

KR

1 день
0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.18%
1 год
-1.81%
3 года*
13.38%
5 лет*
12.55%
10 лет*
7.71%

STX

1 день
-3.51%
1 месяц
8.10%
С начала года
207.74%
6 месяцев
200.40%
1 год
558.30%
3 года*
146.89%
5 лет*
58.71%
10 лет*
49.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KR и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KR
The Kroger Co.		1.86%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%
STX
Seagate Technology plc		207.74%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%

Correlation

The correlation between KR and STX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г.

0.15

The correlation between KR and STX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KR:

$1.20

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

KR:

52.69

STX:

79.96

Коэффициент PEG

KR:

7.64

STX:

0.96

Коэффициент P/S

KR:

0.28

STX:

17.27

Общая выручка (12 мес.)

KR:

$147.23B

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KR:

$33.42B

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

KR:

$5.29B

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Kroger Co.

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с VOOKR с ACIKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MGV
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

KR vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KR
Ранг доходности на риск KR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KR c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
8.86

-8.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
5.98

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.77

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

26.82

-26.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

78.31

-78.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KR vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KR на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 8.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KR и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

8.86

-8.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.18

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок KR и STX

Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.81%

-88.74%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.44%

-21.00%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-40.00%

+20.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.07%

-56.99%

+25.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.25%

-56.99%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

-10.06%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.44%

-26.45%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

7.18%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KR и STX

Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.09%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

18.38%

-9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

50.00%

-29.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

63.57%

-36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

44.66%

-17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.95%

42.17%

-13.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KR и STX

Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности STX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.22%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
STX
Seagate Technology plc		0.35%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KR и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
33.86B
3.11B
(KR) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KR и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Kroger Co. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
21.0%
46.5%
Активы портфеля
KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

KR and STX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (18.38%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs STX's -88.74%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (8.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KR и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор