Сравнение KR с DG
KR (The Kroger Co.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.93% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам KR и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between KR and DG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.31 |
The correlation between KR and DG shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
DG:
$7.07
KR:
52.67
DG:
15.10
KR:
0.28
DG:
0.55
KR:
$147.23B
DG:
$43.08B
KR:
$33.42B
DG:
$13.28B
KR:
$5.29B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. DG — Ранг доходности на риск
KR
DG
Сравнение KR c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.11 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.28 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.30 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KR и DG
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -72.61% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -34.57% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -58.78% | +39.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -72.61% | +41.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -72.61% | +26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -56.10% | +39.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -15.80% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 14.29% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и DG
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 13.21% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 25.91% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 34.58% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 36.02% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 31.55% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и DG
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что сопоставимо с доходностью DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и DG
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
KR and DG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs DG's -72.61%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор