PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG).

KQQQ и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и VUG

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%11.46%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий KQQQ и VUG

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.82

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.15

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между KQQQ и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и VUG

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и VUG

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-50.68%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-16.53%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-12.25%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.13%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

4.72%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и VUG

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.32% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.12%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.70%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

22.70%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

22.22%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

21.38%

+2.19%