PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 23.34% for TIME. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и TIME

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%4.81%

Correlation

The correlation between KQQQ and TIME is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between KQQQ and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и TIME

Секторы
KQQQ
TIME

Технологии

49.9%
38.5%

Коммуникационные услуги

29.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
13.8%

Промышленность

2.5%
1.0%

Здравоохранение

1.4%
0.5%

Финансовые услуги

1.3%
3.2%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

KQQQ
49.9%
TIME
38.5%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
TIME
13.8%

Промышленность

KQQQ
2.5%
TIME
1.0%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
TIME
0.5%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
TIME
3.2%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

TIME
10.1%

Энергетика

KQQQ

-

TIME
8.4%

Недвижимость

KQQQ

-

TIME

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

KQQQ vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.77

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.39

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.79

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

6.60

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.81

+0.32

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и TIME

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-24.26%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-13.09%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.64%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.59%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.55%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и TIME

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.27%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

10.14%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

13.25%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.61%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

17.61%

+5.80%

Сравнение комиссий KQQQ и TIME

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и TIME

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and TIME have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 23.34% for TIME. On fees, KQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 9.12% for TIME.

They also come from different issuers: Kurv and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 1.00% for TIME.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор