Сравнение KQQQ с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
KQQQ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KQQQ и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KQQQ и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | -8.12% | 16.64% | 11.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
KQQQ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KQQQ и SCHG
KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
KQQQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск
KQQQ
SCHG
Сравнение KQQQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KQQQ | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 3.71 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KQQQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между KQQQ и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KQQQ и SCHG
Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 16.58% | 12.01% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок KQQQ и SCHG
Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KQQQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.15% | -34.59% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -16.41% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -12.51% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.22% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 4.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности KQQQ и SCHG
Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KQQQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.77% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.54% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 22.45% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 22.31% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.51% | +2.06% |