PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. KQQQ is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 200.06% for PSI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и PSI

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%36.32%-5.11%

Correlation

The correlation between KQQQ and PSI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.72

The correlation between KQQQ and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и PSI

Секторы
KQQQ
PSI

Технологии

49.9%
97.6%

Коммуникационные услуги

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Промышленность

2.5%
2.4%

Здравоохранение

1.4%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
49.9%
PSI
97.6%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
PSI

-

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
PSI

-

Промышленность

KQQQ
2.5%
PSI
2.4%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
PSI

-

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

PSI

-

Энергетика

KQQQ

-

PSI

-

Недвижимость

KQQQ

-

PSI

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

KQQQ vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
5.34

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.97

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

13.01

-10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

47.17

-39.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

5.34

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.59

+0.54

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и PSI

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-62.96%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-15.48%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.40%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-15.93%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.26%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и PSI

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.12%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

13.55%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

30.12%

-15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

37.72%

-19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

37.84%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

35.09%

-11.68%

Сравнение комиссий KQQQ и PSI

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и PSI

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and PSI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.55%) compared to KQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 200.06% vs 42.48% for KQQQ. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 200.06% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.05% for PSI.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: Kurv and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор