PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

KQQQ и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и OVLH

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%11.46%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий KQQQ и OVLH

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.23

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.35

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

9.81

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа OVLH равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.42

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между KQQQ и OVLH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и OVLH

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и OVLH

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-20.69%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-6.36%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-4.68%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-5.16%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

1.52%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и OVLH

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.79%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

6.21%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

10.43%

+13.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

11.77%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

11.87%

+11.70%