PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с GPTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 52.40% for GPTY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 35.64%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-0.55%
1 месяц
16.37%
С начала года
35.64%
6 месяцев
31.99%
1 год
52.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и GPTY

2026 (YTD)2025
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%13.22%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		35.64%17.15%

Correlation

The correlation between KQQQ and GPTY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between KQQQ and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и GPTY

Секторы
KQQQ
GPTY

Технологии

49.9%
77.9%

Коммуникационные услуги

29.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
7.6%

Промышленность

2.5%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Финансовые услуги

1.3%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
49.9%
GPTY
77.9%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
GPTY
7.6%

Промышленность

KQQQ
2.5%
GPTY

-

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
GPTY

-

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
GPTY
4.1%

Сырьевые материалы

KQQQ

-

GPTY

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

GPTY

-

Энергетика

KQQQ

-

GPTY

-

Недвижимость

KQQQ

-

GPTY

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ

Доходность на риск

KQQQ vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.22

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.86

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.73

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

7.27

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPTY равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.41

-0.29

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и GPTY

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, примерно равная максимальной просадке GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-26.62%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-19.32%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.94%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.51%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

7.23%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и GPTY

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.12%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.47%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

18.20%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

23.78%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

28.81%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

28.81%

-5.40%

Сравнение комиссий KQQQ и GPTY

И KQQQ, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и GPTY

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что меньше доходности GPTY в 32.72%

ПозицияTTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.72%34.23%0.00%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and GPTY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.47%) compared to KQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 52.40% vs 42.48% for KQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 52.40% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KQQQ and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

GPTY has the higher dividend yield at 32.72%, compared with 13.77% for KQQQ.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while GPTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор