PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KQQQ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, KQQQ returned 25.14% vs 14.82% for FEPI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

KQQQ

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
13.36%
С начала года
13.04%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и FEPI

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.04%16.64%11.50%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%3.75%

Correlation

The correlation between KQQQ and FEPI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between KQQQ and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и FEPI

Секторы
KQQQ
FEPI

Технологии

50.8%
66.7%

Коммуникационные услуги

28.7%
19.0%

Потребительский циклический сектор

17.9%
13.6%

Промышленность

2.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
50.8%
FEPI
66.7%

Коммуникационные услуги

KQQQ
28.7%
FEPI
19.0%

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.9%
FEPI
13.6%

Промышленность

KQQQ
2.6%
FEPI

-

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
FEPI

-

Здравоохранение

KQQQ
0.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

FEPI

-

Энергетика

KQQQ

-

FEPI

-

Недвижимость

KQQQ

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

KQQQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KQQQFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.81

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.19

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.35

+1.27

KQQQ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и FEPI

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-23.56%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.91%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.27%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.62%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.43%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и FEPI

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.13%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.04%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

14.71%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

18.41%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

19.36%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

19.36%

+4.20%

Сравнение комиссий KQQQ и FEPI

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и FEPI

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что меньше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		15.16%12.01%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and FEPI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.04%) compared to KQQQ (6.13%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 25.14% vs 14.82% for FEPI. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 25.14% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 15.16% for KQQQ.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and REX. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.65% for FEPI.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор