Сравнение KPRO с TLTW
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). KPRO is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, KPRO returned -2.35% vs 9.58% for TLTW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.
KPRO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.17% | 7.79% | 12.68% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.44% | 11.36% | 0.63% |
Correlation
The correlation between KPRO and TLTW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
KPRO
TLTW
Сравнение KPRO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.61 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 4.81 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.26 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и TLTW
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -18.61% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.97% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -2.98% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -8.25% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 2.00% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и TLTW
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.44% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 5.79% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 7.70% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 11.39% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 11.39% | -3.57% |
Сравнение комиссий KPRO и TLTW
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и TLTW
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TLTW в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.80% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.73% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and TLTW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (2.70%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.96% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, TLTW leads with 9.58% vs -2.35% for KPRO. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 9.58% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 2.80% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор