Сравнение KPRO с PBAP
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 13.30% for PBAP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.70%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 9.95% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.70% | 6.34% | 8.88% |
Correlation
The correlation between KPRO and PBAP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. PBAP — Ранг доходности на риск
KPRO
PBAP
Сравнение KPRO c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.15 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 11.41 | -11.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 82.09 | -82.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 4.29 | -4.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.45 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и PBAP
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -9.70% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -1.17% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -0.13% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.79% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.16% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и PBAP
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.59% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 2.00% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 3.12% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.10% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.10% | +0.73% |
Сравнение комиссий KPRO и PBAP
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и PBAP
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and PBAP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (2.71%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, PBAP leads with 13.30% vs -1.92% for KPRO. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.30% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for PBAP.
They also come from different issuers: KraneShares and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.50% for PBAP.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор