PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с PBAP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 11.91% for PBAP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.42%.

KPRO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.44%
1 год
11.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и PBAP

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-6.26%7.79%10.36%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		6.42%6.34%8.86%

Correlation

The correlation between KPRO and PBAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с AJANPBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULJPBAP с MRCPPBAP с AMDY

Доходность на риск

KPRO vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPROPBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
3.73

-4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
6.14

-6.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.96

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

10.21

-10.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

62.49

-63.26

KPRO vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и PBAP

Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-9.70%

-3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-1.17%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-0.48%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.78%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

0.19%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и PBAP

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

2.32%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

3.22%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

7.05%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

7.05%

+0.72%

Сравнение комиссий KPRO и PBAP

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и PBAP

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как PBAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.83%2.65%3.70%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and PBAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (1.48%) compared to PBAP (1.25%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs PBAP's -9.70%.

On 1-year performance, PBAP leads with 11.91% vs -5.14% for KPRO. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBAP has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 11.91% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for PBAP.

They also come from different issuers: KraneShares and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.50% for PBAP.

PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и PBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор