Сравнение KPRO с KTEC
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KPRO is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs -16.00% for KTEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -14.33%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 36.17% |
Correlation
The correlation between KPRO and KTEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between KPRO and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KTEC — Ранг доходности на риск
KPRO
KTEC
Сравнение KPRO c KTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.44 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.82 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KTEC
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -66.90% | +53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -36.49% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -45.94% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -44.03% | +41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 19.54% | -12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KTEC
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 7.19% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 19.89% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 27.89% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 43.15% | -35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 42.86% | -35.16% |
Сравнение комиссий KPRO и KTEC
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KTEC
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KTEC в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KTEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (7.19%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KTEC's -66.90%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.39% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.39% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.77% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.69% for KTEC.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор