PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. KPRO is actively managed, while KTEC is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs -8.17% for KTEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -11.17%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KTEC

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%39.07%

Correlation

The correlation between KPRO and KTEC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between KPRO and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KPRO и KTEC

Секторы
KPRO
KTEC

Коммуникационные услуги

40.1%
27.6%

Потребительский циклический сектор

38.4%
48.6%

Здравоохранение

6.9%
2.5%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%
21.3%

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KTEC
27.6%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KTEC
48.6%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KTEC
2.5%

Недвижимость

KPRO
4.8%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KTEC

-

Технологии

KPRO
3.6%
KTEC
21.3%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KTEC

-

Сырьевые материалы

KPRO

-

KTEC

-

Энергетика

KPRO

-

KTEC

-

Промышленность

KPRO

-

KTEC

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

KPRO vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-0.24

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.28

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.50

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.24

+1.05

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KTEC

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-66.90%

+54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-29.36%

+17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-43.95%

+32.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-43.97%

+41.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

16.26%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KTEC

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

10.62%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

20.56%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

28.01%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

43.22%

-35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

43.22%

-35.39%

Сравнение комиссий KPRO и KTEC

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KTEC

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности KTEC в 3.78%

ПозицияTTM2025202420232022
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KTEC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, KPRO leads with -1.92% vs -8.17% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -1.92% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.79% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.69% for KTEC.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор