PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -21.65%.


KPRO

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-6.26%
6 месяцев
-11.97%
1 год
-5.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KTEC

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-21.65%
6 месяцев
-22.39%
1 год
-21.94%
3 года*
3.03%
5 лет*
-13.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KTEC


2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-6.26%7.79%11.98%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-21.65%21.01%36.17%

Correlation

The correlation between KPRO and KTEC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between KPRO and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Доходность на риск

KPRO vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 66
Ранг коэф-та Мартина

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KPROKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.63

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.23

+0.46

KPRO vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KTEC

Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KTEC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KPROKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.98%

-66.90%

+53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-35.03%

+22.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-50.55%

+37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-43.97%

+41.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

17.81%

-11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KTEC

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KPROKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

8.17%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

20.84%

-13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

27.82%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

43.21%

-35.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

43.03%

-35.26%

Сравнение комиссий KPRO и KTEC

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KTEC

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KTEC в 4.28%


ПозицияTTM2025202420232022
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
2.83%2.65%3.70%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
4.28%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы


KPRO and KTEC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs KTEC's -66.90%.

On 1-year performance, KPRO leads with -5.14% vs -21.94% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -5.14% return vs -21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KTEC has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.83% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while KTEC is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.69% for KTEC.

KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор