Сравнение KPRO с KSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR).
KPRO и KSTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -1.77% | 42.82% | 22.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -1.77%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и KSTR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Доходность на риск
KPRO vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KPRO
KSTR
Сравнение KPRO c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.97 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.49 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.76 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 4.72 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.97 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.15 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и KSTR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KSTR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KSTR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -66.46% | +55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -17.70% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -34.22% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -39.46% | +37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 6.62% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KSTR
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 11.77% | -9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 22.37% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 32.49% | -23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 37.45% | -29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 37.24% | -29.40% |