Сравнение KPRO с KSTR
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. KPRO is actively managed, while KSTR is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 108.70% for KSTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 50.99%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- 50.99%
- 6 месяцев
- 50.59%
- 1 год
- 108.70%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 50.99% | 42.82% | 22.42% |
Correlation
The correlation between KPRO and KSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KSTR — Ранг доходности на риск
KPRO
KSTR
Сравнение KPRO c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.46 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 6.18 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 15.24 | -16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KSTR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -66.46% | +53.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -17.70% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.25% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -38.44% | +35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 7.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KSTR
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 16.13% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 28.67% | -20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 37.32% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 38.61% | -30.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 37.86% | -30.09% |
Сравнение комиссий KPRO и KSTR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KSTR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSTR has higher volatility (16.13%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs KSTR's -66.46%.
On 1-year performance, KSTR leads with 108.70% vs -5.14% for KPRO. On fees, KSTR is cheaper at 0.89% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 108.70% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSTR is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for KSTR.
KPRO is categorized as Options Trading, while KSTR is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.89% for KSTR.
KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор