PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и KSTR


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью -1.77%.


KPRO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-0.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSTR

1 день
0.49%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-9.10%
1 год
31.42%
3 года*
2.49%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Сравнение комиссий KPRO и KSTR

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KSTR в 0.89%.


Доходность на риск

KPRO vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROKSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.97

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.49

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.76

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

4.72

-4.81

KPRO vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.97

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.15

+1.14

Корреляция

Корреляция между KPRO и KSTR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KSTR

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KPRO и KSTR

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KSTR.


Загрузка...

Показатели просадок


KPROKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-66.46%

+55.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-17.70%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-34.22%

+23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-39.46%

+37.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

6.62%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPROKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

11.77%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

22.37%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

32.49%

-23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

37.45%

-29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

37.24%

-29.40%