Сравнение KPRO с KCAI
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. KPRO is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 38.58% for KCAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 4.38%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 7.47% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 4.38% | 53.29% | 11.36% |
Correlation
The correlation between KPRO and KCAI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. KCAI — Ранг доходности на риск
KPRO
KCAI
Сравнение KPRO c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.48 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 6.57 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 20.62 | -21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и KCAI
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -25.48% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -5.90% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -4.32% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -6.93% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 1.88% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и KCAI
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 5.43% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.59% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 14.03% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 20.93% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 20.93% | -13.23% |
Сравнение комиссий KPRO и KCAI
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и KCAI
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KCAI в 33.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.94% | 35.42% | 2.19% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and KCAI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCAI has higher volatility (5.43%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs KCAI's -25.48%.
On 1-year performance, KCAI leads with 38.58% vs -3.39% for KPRO. On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCAI has performed better with a 38.58% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 2.77% for KPRO.
KPRO is categorized as Options Trading, while KCAI is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.79% for KCAI.
KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор