Сравнение KPRO с HEQT
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 12.07% for HEQT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.86%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.86% | 10.08% | 15.61% |
Correlation
The correlation between KPRO and HEQT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. HEQT — Ранг доходности на риск
KPRO
HEQT
Сравнение KPRO c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.38 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.73 | -11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и HEQT
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -11.51% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -5.09% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -1.28% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.76% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 1.13% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и HEQT
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 2.06% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 5.48% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 6.65% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 8.47% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 8.47% | -0.70% |
Сравнение комиссий KPRO и HEQT
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и HEQT
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности HEQT в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and HEQT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.07% vs -5.14% for KPRO. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.07% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.21% for HEQT.
KPRO is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор