Сравнение KPRO с GMAR
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 13.41% for GMAR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.48%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 8.48% | 9.29% | 10.86% |
Correlation
The correlation between KPRO and GMAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. GMAR — Ранг доходности на риск
KPRO
GMAR
Сравнение KPRO c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.86 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 7.50 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 47.48 | -47.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и GMAR
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -9.11% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -1.79% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.18% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.53% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 0.28% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и GMAR
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.06% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 3.31% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 3.90% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 6.77% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 6.77% | +0.93% |
Сравнение комиссий KPRO и GMAR
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и GMAR
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and GMAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.34%) compared to GMAR (1.06%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs GMAR's -9.11%.
On 1-year performance, GMAR leads with 13.41% vs -3.39% for KPRO. On fees, GMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GMAR has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMAR has performed better with a 13.41% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for GMAR.
They also come from different issuers: KraneShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.85% for GMAR.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор