PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KPRO с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

KPRO и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KPRO и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и GMAR

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-3.74%7.79%12.68%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с SPYKPRO с CNXT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий KPRO и GMAR

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

KPRO vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.46

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.14

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.84

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

11.96

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.46

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.71

-0.74

Корреляция

Корреляция между KPRO и GMAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и GMAR

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.75%2.65%3.70%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KPRO и GMAR

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

KPROGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-9.11%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-6.85%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

0.00%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.57%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.05%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и GMAR

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) имеют волатильность 2.18% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KPROGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

2.87%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

8.50%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

6.96%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

6.96%

+0.88%