Сравнение KPRO с DBE
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. KPRO is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
KPRO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- -9.44%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам KPRO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.12% | 7.79% | 12.68% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | -1.59% |
Correlation
The correlation between KPRO and DBE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between KPRO and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. DBE — Ранг доходности на риск
KPRO
DBE
Сравнение KPRO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.89 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.53 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.43 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.09 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и DBE
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.92% | -86.69% | +74.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.41% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -30.27% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -57.31% | +54.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 7.35% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и DBE
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 12.95% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 30.86% | -22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 34.97% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 29.39% | -21.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 28.33% | -20.50% |
Сравнение комиссий KPRO и DBE
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и DBE
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.79% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -1.92% for KPRO. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.10% for DBE.
KPRO is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор