PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и APRP


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.


KPRO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-0.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Сравнение комиссий KPRO и APRP

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.


Доходность на риск

KPRO vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.39

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

2.10

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.75

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

11.80

-11.89

KPRO vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.39

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.04

-0.05

Корреляция

Корреляция между KPRO и APRP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и APRP

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KPRO и APRP

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и APRP.


Загрузка...

Показатели просадок


KPROAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-13.66%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.24%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

0.00%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.33%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.22%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и APRP

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPROAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.98%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

2.97%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.96%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

9.76%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

9.76%

-1.92%