Сравнение KPHO с SCHE
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и SCHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 9.78%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- 4.64%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам KPHO и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 9.78% | 0.90% |
Correlation
The correlation between KPHO and SCHE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. SCHE — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHE
Сравнение KPHO c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и SCHE
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и SCHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -36.20% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -3.45% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -12.53% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и SCHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 17.63% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 17.91% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 19.41% | +7.46% |
Сравнение комиссий KPHO и SCHE
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и SCHE
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности SCHE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.65% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and SCHE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 2.65% for SCHE.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: KraneShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.11% for SCHE.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и SCHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор