Сравнение KPHO с KSPY
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.54%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 0.42% |
Correlation
The correlation between KPHO and KSPY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KPHO
KSPY
Сравнение KPHO c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.17 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и KSPY
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и KSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -11.67% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -0.17% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -1.18% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 6.99% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 10.52% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 10.52% | +18.44% |
Сравнение комиссий KPHO и KSPY
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и KSPY
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности KSPY в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and KSPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 5.84% for KSPY.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while KSPY is Equity Hedged. KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор