Сравнение KPHO с KMLM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPHO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.70%.
KPHO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -12.57%
- С начала года
- -9.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -9.36% | 9.46% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 11.70% | 2.17% |
Correlation
The correlation between KPHO and KMLM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KPHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение KPHO c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPHO | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPHO и KMLM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.37% | -27.47% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -12.91% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -12.79% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.87% | 11.48% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 14.57% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 14.67% | +12.20% |
Сравнение комиссий KPHO и KMLM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и KMLM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности KMLM в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.50% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 11.47% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and KMLM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 11.47%, compared with 4.50% for KMLM.
KPHO is categorized as Emerging Markets Equities, while KMLM is Systematic Trend. KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор