Сравнение KPHO с JPEM
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и JPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 7.27%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPEM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам KPHO и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 7.27% | 1.25% |
Correlation
The correlation between KPHO and JPEM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. JPEM — Ранг доходности на риск
KPHO
JPEM
Сравнение KPHO c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и JPEM
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и JPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -40.22% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -3.01% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -9.47% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и JPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 12.96% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 13.49% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.04% | +11.92% |
Сравнение комиссий KPHO и JPEM
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и JPEM
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности JPEM в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.40% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and JPEM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 4.40% for JPEM.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.44% for JPEM.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и JPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор