Сравнение KPDD с WNTR
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KPDD is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -30.09% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between KPDD and WNTR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
KPDD
WNTR
Сравнение KPDD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.02 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 7.72 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и WNTR
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -42.65% | -34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -42.65% | -33.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -10.67% | -58.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -20.46% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 16.63% | +25.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и WNTR
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 17.89% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 47.05% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 53.81% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 53.49% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 53.49% | +20.99% |
Сравнение комиссий KPDD и WNTR
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и WNTR
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and WNTR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (22.97%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -45.96% for KPDD. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 106.86% for WNTR.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор