Сравнение KPDD с STPZ
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 2.99% for STPZ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.37%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам KPDD и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.37% | 3.98% |
Correlation
The correlation between KPDD and STPZ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. STPZ — Ранг доходности на риск
KPDD
STPZ
Сравнение KPDD c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.22 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.05 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и STPZ
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -6.77% | -70.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -0.93% | -74.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -0.52% | -68.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -1.30% | -38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 0.33% | +41.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и STPZ
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 0.76% | +22.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 1.41% | +51.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 1.94% | +65.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 3.28% | +71.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 2.99% | +71.49% |
Сравнение комиссий KPDD и STPZ
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и STPZ
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности STPZ в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.77% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and STPZ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (22.97%) compared to STPZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs STPZ's -6.77%.
On 1-year performance, STPZ leads with 2.99% vs -45.96% for KPDD. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STPZ has performed better with a 2.99% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 4.77% for STPZ.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.20% for STPZ.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор