Сравнение KPDD с KMLM
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs 12.95% for KMLM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.97%.
KPDD
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -36.48%
- С начала года
- -59.53%
- 6 месяцев
- -58.74%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -59.53% | -26.34% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.97% | -0.54% |
Correlation
The correlation between KPDD and KMLM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KPDD
KMLM
Сравнение KPDD c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.62 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.47 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и KMLM
Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -27.47% | -47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.65% | -8.04% | -65.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.39% | -16.59% | -58.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.48% | -12.76% | -25.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.06% | 2.37% | +35.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и KMLM
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.22% | 2.95% | +26.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 9.82% | +41.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.09% | 11.39% | +53.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 14.57% | +59.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.78% | 14.69% | +59.09% |
Сравнение комиссий KPDD и KMLM
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и KMLM
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности KMLM в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.70% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 142.99% | 57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and KMLM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (29.22%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs KMLM's -27.47%.
On 1-year performance, KMLM leads with 12.95% vs -54.87% for KPDD. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 12.95% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 4.70% for KMLM.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KMLM is Systematic Trend. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KMLM tracks KFA MLM Index. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.90% for KMLM.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор