PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с EINC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 26.00% for EINC. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.74%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и EINC

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%4.77%

Correlation

The correlation between KPDD and EINC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.01

The correlation between KPDD and EINC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KPDD и EINC

Секторы
KPDD
EINC

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
EINC

-

Сырьевые материалы

KPDD

-

EINC

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

EINC

-

Энергетика

KPDD

-

EINC
99.5%

Финансовые услуги

KPDD

-

EINC

-

Здравоохранение

KPDD

-

EINC

-

Промышленность

KPDD

-

EINC
2.5%

Недвижимость

KPDD

-

EINC

-

Технологии

KPDD

-

EINC

-

Коммунальные услуги

KPDD

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARS
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

KPDD vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.78

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.43

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.31

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

9.18

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.78

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.04

-0.77

Просадки

Сравнение просадок KPDD и EINC

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-87.55%

+16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-7.89%

-60.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-5.44%

-63.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-44.29%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

2.85%

+31.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и EINC

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

6.39%

+27.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

11.57%

+39.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

14.72%

+50.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

19.58%

+55.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

25.43%

+49.29%

Сравнение комиссий KPDD и EINC

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и EINC

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности EINC в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and EINC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to EINC (6.39%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 26.00% vs -39.50% for KPDD. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 26.00% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 3.55% for EINC.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while EINC is Energy Equities. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор