PortfoliosLab logo
Сравнение KOSS с M
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KOSS и M составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KOSS и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,092.64%
169.53%
KOSS
M

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.55

M:

-0.79

Коэф-т Сортино

KOSS:

2.92

M:

-1.05

Коэф-т Омега

KOSS:

1.35

M:

0.87

Коэф-т Кальмара

KOSS:

1.02

M:

-0.49

Коэф-т Мартина

KOSS:

2.18

M:

-1.71

Индекс Язвы

KOSS:

44.96%

M:

22.49%

Дневная вол-ть

KOSS:

178.11%

M:

49.09%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

M:

-91.94%

Текущая просадка

KOSS:

-92.81%

M:

-76.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$43.13M

M:

$3.02B

EPS

KOSS:

-$0.07

M:

$2.06

Коэффициент PEG

KOSS:

0.00

M:

0.63

Коэффициент P/S

KOSS:

3.51

M:

0.13

Коэффициент P/B

KOSS:

1.37

M:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$9.65M

M:

$23.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$3.70M

M:

$9.27B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$932.60K

M:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -34.03%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 6.65% против -12.77% соответственно.


KOSS

С начала года

-37.67%

1 месяц

-20.69%

6 месяцев

-36.64%

1 год

87.76%

5 лет

30.09%

10 лет

6.65%

M

С начала года

-34.03%

1 месяц

-18.85%

6 месяцев

-26.74%

1 год

-38.44%

5 лет

20.42%

10 лет

-12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и M

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOSS: 0.55
M: -0.79
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOSS: 2.92
M: -1.05
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOSS: 1.35
M: 0.87
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOSS: 1.02
M: -0.49
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOSS: 2.18
M: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа M равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.79
KOSS
M

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и M

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
M
Macy's, Inc.
6.38%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и M

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке M в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и M. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.81%
-76.95%
KOSS
M

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и M

Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 24.31%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.31%
25.66%
KOSS
M

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию