Сравнение KOSS с M
KOSS (Koss Corporation) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. KOSS operates in Consumer Electronics (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KOSS returned 7.23%/yr vs -0.13%/yr for M. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOSS и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOSS показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 7.23% против -0.13% соответственно.
KOSS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- -31.58%
- 10 лет*
- 7.23%
M
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 98.48%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- -0.13%
Сравнение доходности по годам KOSS и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | -2.42% | -43.90% | 120.30% | -32.32% | -53.65% | 210.47% | 123.38% | -19.35% | -38.20% | 35.53% |
M Macy's, Inc. | -0.02% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between KOSS and M is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.08 |
Over the past year, KOSS and M have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KOSS:
$38.24M
M:
$5.94B
KOSS:
-$0.12
M:
-$166.77
KOSS:
1.29
M:
0.36
KOSS:
$12.84M
M:
-$526.20B
KOSS:
$4.57M
M:
-$146.61B
KOSS:
-$2.26M
M:
-$17.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOSS vs. M — Ранг доходности на риск
KOSS
M
Сравнение KOSS c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOSS | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.46 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 8.35 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.19 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.11 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KOSS и M
Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -91.95% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -28.61% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.78% | -51.33% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.92% | -69.65% | -22.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -87.79% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -52.32% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.95% | -34.50% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.97% | 11.84% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOSS и M
Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 12.73% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.70% | 27.84% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 45.33% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.33% | 54.04% | +44.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.31% | 56.08% | +134.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOSS и M
KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 3.39% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOSS и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOSS и M
KOSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00M при выручке в 2.82M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -152.87B при выручке в -544.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
KOSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -719.13K при выручке в 2.82M, что соответствует операционной рентабельности -25.5%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -89.28B при выручке в -544.02B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
KOSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в -546.59K при выручке в 2.82M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.55B при выручке в -544.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
KOSS and M have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOSS has higher volatility (14.44%) compared to M (12.73%). In terms of maximum drawdown, KOSS dropped -96.42% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOSS и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор