PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOSS с M
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с M

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOSS или M.

Корреляция

Корреляция между KOSS и M составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KOSS и M

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.22

M:

-0.77

Коэф-т Сортино

KOSS:

2.36

M:

-0.99

Коэф-т Омега

KOSS:

1.28

M:

0.88

Коэф-т Кальмара

KOSS:

0.50

M:

-0.47

Коэф-т Мартина

KOSS:

1.01

M:

-1.55

Индекс Язвы

KOSS:

46.93%

M:

24.02%

Дневная вол-ть

KOSS:

175.90%

M:

49.06%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

M:

-91.94%

Текущая просадка

KOSS:

-92.31%

M:

-75.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$46.13M

M:

$3.28B

EPS

KOSS:

-$0.07

M:

$2.07

Коэффициент PEG

KOSS:

0.00

M:

0.69

Коэффициент P/S

KOSS:

3.75

M:

0.14

Коэффициент P/B

KOSS:

1.44

M:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$9.65M

M:

$18.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$3.70M

M:

$7.21B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$932.60K

M:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у M с доходностью -30.44%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 6.32% против -12.01% соответственно.

KOSS

С начала года

-33.33%

1 месяц

14.69%

6 месяцев

-28.28%

1 год

53.86%

5 лет

32.72%

10 лет

6.32%

M

С начала года

-30.44%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-24.03%

1 год

-37.17%

5 лет

20.52%

10 лет

-12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и M

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
M
Ранг риск-скорректированной доходности M, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c M - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа M равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и M, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и M

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
M
Macy's, Inc.		6.05%4.10%3.29%3.05%1.15%3.36%8.88%5.07%5.99%4.17%3.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и M

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке M в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и M. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и M

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Macy's, Inc. (M) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и M

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.56M
8.01B
(KOSS) Общая выручка
(M) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KOSS и M

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Koss Corporation и Macy's, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.5%
37.7%
(KOSS) Валовая рентабельность
(M) Валовая рентабельность
KOSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.40M при выручке в 3.56M, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.

M - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.02B при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KOSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -141.78K при выручке в 3.56M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

M - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

KOSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.14K при выручке в 3.56M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

M - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.