Сравнение KOSS с M
KOSS (Koss Corporation) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. KOSS operates in Consumer Electronics (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KOSS returned 6.38%/yr vs 1.48%/yr for M. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KOSS и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOSS показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 6.38% против 1.48% соответственно.
KOSS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- -22.13%
- С начала года
- -9.90%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 6.38%
- Всё время*
- 7.29%
M
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 19.73%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 120.64%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 1.48%
- Всё время*
- 5.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | $69.00K | $72.41K | $89.05K |
| $125.92M | $116.02M | $140.97M |
Сравнение доходности по годам KOSS и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | -9.90% | -43.90% | 120.30% | -32.32% | -53.65% | 210.47% | 123.38% | -19.35% | -38.20% | 35.53% |
M Macy's, Inc. | 17.89% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between KOSS and M is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.08 |
Over the past year, KOSS and M have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KOSS:
$35.31M
M:
$6.71B
KOSS:
-$0.12
M:
$2.43
KOSS:
2.76
M:
0.31
KOSS:
1.19
M:
1.44
KOSS:
$12.84M
M:
$22.72B
KOSS:
$4.57M
M:
$8.30B
KOSS:
-$2.26M
M:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOSS vs. M — Ранг доходности на риск
KOSS
M
Сравнение KOSS c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOSS | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.24 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.25 | -11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOSS и M
Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -91.95% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -28.61% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.78% | -51.33% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.20% | -69.65% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -87.79% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -43.78% | -50.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.16% | -34.66% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.03% | 11.81% | +20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOSS и M
Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 9.41%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.13% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 30.33% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.90% | 45.99% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 54.02% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.29% | 56.28% | +134.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOSS и M
KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 2.93% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOSS и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOSS и M
KOSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00M при выручке в 2.82M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
KOSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -719.13K при выручке в 2.82M, что соответствует операционной рентабельности -25.5%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
KOSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в -546.59K при выручке в 2.82M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
KOSS and M have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (11.13%) compared to KOSS (9.41%). In terms of maximum drawdown, KOSS dropped -96.42% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOSS и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор