Сравнение KOSS с M
KOSS (Koss Corporation) and M (Macy's, Inc.) are both stocks. KOSS operates in Consumer Electronics (Technology), while M operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KOSS returned 6.69%/yr vs 0.58%/yr for M. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOSS и M
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOSS показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у M с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции M по среднегодовой доходности: 6.69% против 0.58% соответственно.
KOSS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -26.63%
- 10 лет*
- 6.69%
M
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- 13.94%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 107.75%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение доходности по годам KOSS и M
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | -6.76% | -43.90% | 120.30% | -32.32% | -53.65% | 210.47% | 123.38% | -19.35% | -38.20% | 35.53% |
M Macy's, Inc. | 11.46% | 36.55% | -12.41% | 1.64% | -18.66% | 135.80% | -31.08% | -38.20% | 23.64% | -25.29% |
Correlation
The correlation between KOSS and M is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.08 |
The correlation between KOSS and M shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOSS:
$36.54M
M:
$6.34B
KOSS:
-$0.12
M:
$2.42
KOSS:
2.85
M:
0.29
KOSS:
1.23
M:
1.36
KOSS:
$12.84M
M:
$22.72B
KOSS:
$4.57M
M:
$8.30B
KOSS:
-$2.26M
M:
$1.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOSS vs. M — Ранг доходности на риск
KOSS
M
Сравнение KOSS c M - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Macy's, Inc. (M). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOSS | M | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.79 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.06 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOSS и M
Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке M в -91.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и M.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -91.95% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -28.61% | -17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.78% | -51.33% | -22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.20% | -69.65% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -87.79% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -46.84% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -34.64% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.57% | 11.94% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOSS и M
Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 11.57%, в то время как у Macy's, Inc. (M) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOSS | M | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 12.26% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 29.73% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 46.21% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.93% | 54.09% | +43.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.30% | 56.25% | +134.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOSS и M
KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность M за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M Macy's, Inc. | 3.10% | 3.31% | 4.10% | 3.29% | 3.05% | 1.15% | 3.36% | 8.88% | 5.07% | 5.99% | 4.17% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOSS и M
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Macy's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOSS и M
KOSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00M при выручке в 2.82M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
M - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 4.89B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
KOSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -719.13K при выручке в 2.82M, что соответствует операционной рентабельности -25.5%.
M - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.00M при выручке в 4.89B, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
KOSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в -546.59K при выручке в 2.82M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.
M - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Macy's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 4.89B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
KOSS and M have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
M has higher volatility (12.26%) compared to KOSS (11.57%). In terms of maximum drawdown, KOSS dropped -96.42% vs M's -91.95%.
M currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOSS и M
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор