PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOSS с AEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с AEO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOSS или AEO.

Корреляция

Корреляция между KOSS и AEO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KOSS и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
191.25%
2,280.25%
KOSS
AEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.55

AEO:

-0.96

Коэф-т Сортино

KOSS:

2.92

AEO:

-1.40

Коэф-т Омега

KOSS:

1.35

AEO:

0.83

Коэф-т Кальмара

KOSS:

1.02

AEO:

-0.67

Коэф-т Мартина

KOSS:

2.18

AEO:

-1.65

Индекс Язвы

KOSS:

44.96%

AEO:

29.49%

Дневная вол-ть

KOSS:

178.11%

AEO:

50.43%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

AEO:

-80.67%

Текущая просадка

KOSS:

-92.81%

AEO:

-66.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$43.13M

AEO:

$1.90B

EPS

KOSS:

-$0.07

AEO:

$1.68

Коэффициент PEG

KOSS:

0.00

AEO:

38.27

Коэффициент P/S

KOSS:

3.51

AEO:

0.36

Коэффициент P/B

KOSS:

1.37

AEO:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$9.65M

AEO:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$3.70M

AEO:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$932.60K

AEO:

$662.15M

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у AEO с доходностью -31.31%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции AEO по среднегодовой доходности: 6.65% против -1.24% соответственно.

KOSS

С начала года

-37.67%

1 месяц

-20.69%

6 месяцев

-36.64%

1 год

87.76%

5 лет

30.09%

10 лет

6.65%

AEO

С начала года

-31.31%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-41.84%

1 год

-48.78%

5 лет

13.31%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и AEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOSS: 0.55
AEO: -0.96
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOSS: 2.92
AEO: -1.40
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOSS: 1.35
AEO: 0.83
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOSS: 1.02
AEO: -0.67
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOSS: 2.18
AEO: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа AEO равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и AEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.96
KOSS
AEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и AEO

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.45%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и AEO

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и AEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.81%
-66.92%
KOSS
AEO

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и AEO

Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 24.31%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 29.73%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.31%
29.73%
KOSS
AEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и AEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию