PortfoliosLab logo
Сравнение KOSS с AMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KOSS и AMC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KOSS и AMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.52%
-98.01%
KOSS
AMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.55

AMC:

-0.20

Коэф-т Сортино

KOSS:

2.92

AMC:

0.46

Коэф-т Омега

KOSS:

1.35

AMC:

1.06

Коэф-т Кальмара

KOSS:

1.02

AMC:

-0.21

Коэф-т Мартина

KOSS:

2.18

AMC:

-0.53

Индекс Язвы

KOSS:

44.96%

AMC:

39.07%

Дневная вол-ть

KOSS:

178.11%

AMC:

106.49%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

AMC:

-99.61%

Текущая просадка

KOSS:

-92.81%

AMC:

-99.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$43.13M

AMC:

$1.17B

EPS

KOSS:

-$0.07

AMC:

-$1.06

Коэффициент PEG

KOSS:

0.00

AMC:

1.42

Коэффициент P/S

KOSS:

3.51

AMC:

0.25

Коэффициент P/B

KOSS:

1.37

AMC:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$9.65M

AMC:

$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$3.70M

AMC:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$932.60K

AMC:

$391.60M

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции KOSS превзошли акции AMC по среднегодовой доходности: 6.65% против -36.14% соответственно.


KOSS

С начала года

-37.67%

1 месяц

-20.69%

6 месяцев

-36.64%

1 год

87.76%

5 лет

30.09%

10 лет

6.65%

AMC

С начала года

-31.91%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

-37.84%

1 год

-17.38%

5 лет

-38.47%

10 лет

-36.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и AMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

AMC
Ранг риск-скорректированной доходности AMC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c AMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOSS: 0.55
AMC: -0.20
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOSS: 2.92
AMC: 0.46
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOSS: 1.35
AMC: 1.06
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOSS: 1.02
AMC: -0.21
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOSS: 2.18
AMC: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа AMC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и AMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.20
KOSS
AMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и AMC

Ни KOSS, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
AMC
AMC Entertainment Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%1.42%11.05%19.14%5.30%2.38%3.33%2.29%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и AMC

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке AMC в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и AMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.81%
-99.57%
KOSS
AMC

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и AMC

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 24.31% по сравнению с AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.31%
14.39%
KOSS
AMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и AMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию