Сравнение KOSS с GME

С начала года, KOSS показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции KOSS уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GME равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни KOSS, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.