PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOSS с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с GME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOSS или GME.

Корреляция

Корреляция между KOSS и GME составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KOSS и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
1,523.22%
KOSS
GME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.53

GME:

1.13

Коэф-т Сортино

KOSS:

2.89

GME:

2.61

Коэф-т Омега

KOSS:

1.35

GME:

1.40

Коэф-т Кальмара

KOSS:

0.97

GME:

1.95

Коэф-т Мартина

KOSS:

2.08

GME:

3.57

Индекс Язвы

KOSS:

45.15%

GME:

47.68%

Дневная вол-ть

KOSS:

178.10%

GME:

150.44%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

GME:

-93.43%

Текущая просадка

KOSS:

-92.77%

GME:

-68.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$43.36M

GME:

$12.28B

EPS

KOSS:

-$0.07

GME:

$0.33

Коэффициент PEG

KOSS:

0.00

GME:

0.86

Коэффициент P/S

KOSS:

3.53

GME:

3.21

Коэффициент P/B

KOSS:

1.40

GME:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$9.65M

GME:

$3.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$3.70M

GME:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$932.60K

GME:

$22.40M

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -37.26%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции KOSS уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 7.30% против 14.08% соответственно.

KOSS

С начала года

-37.26%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-36.23%

1 год

92.92%

5 лет

27.86%

10 лет

7.30%

GME

С начала года

-12.38%

1 месяц

24.31%

6 месяцев

33.50%

1 год

130.76%

5 лет

80.29%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOSS: 0.53
GME: 1.13
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOSS: 2.89
GME: 2.61
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOSS: 1.35
GME: 1.40
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOSS: 0.97
GME: 1.95
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOSS: 2.08
GME: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
1.13
KOSS
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и GME

Ни KOSS, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и GME

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.77%
-68.39%
KOSS
GME

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и GME

Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 24.27%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 31.80%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.27%
31.80%
KOSS
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию