PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOSS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOSS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KOSS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOSS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOSS
Koss Corporation		-9.66%-43.90%120.30%-32.32%-53.65%210.47%123.38%-19.35%-38.20%35.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KOSS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.69% против 14.14% соответственно.

KOSS

1 день
4.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-28.35%
1 год
-21.76%
3 года*
-6.80%
5 лет*
-30.58%
10 лет*
5.69%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koss Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KOSS:
KOSS с GMEKOSS с VSCOKOSS с SPWRKOSS с AEOKOSS с BYNDKOSS с SPCEKOSS с AMC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KOSS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг доходности на риск KOSS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOSS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOSS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.01

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.53

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.55

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.31

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOSS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.01

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.79

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Корреляция

Корреляция между KOSS и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и VOO

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и VOO

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KOSSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-33.99%

-62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.24%

-11.98%

-34.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.38%

-24.52%

-69.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-33.99%

-62.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.16%

-5.55%

-88.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.74%

-3.72%

-48.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.75%

2.55%

+21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и VOO

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOSSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.54%

5.34%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

9.47%

+28.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.07%

18.11%

+40.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.50%

16.82%

+87.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

190.25%

17.99%

+172.26%