PortfoliosLab logo
Сравнение KOSS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOSS и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KOSS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62%
557.08%
KOSS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.53

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KOSS:

2.89

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KOSS:

1.35

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KOSS:

0.97

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KOSS:

2.08

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KOSS:

45.15%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KOSS:

178.10%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KOSS:

-92.77%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -37.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции KOSS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.30% против 12.12% соответственно.


KOSS

С начала года

-37.26%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-36.23%

1 год

92.92%

5 лет

27.86%

10 лет

7.30%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOSS: 0.53
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOSS: 2.89
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOSS: 1.35
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOSS: 0.97
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOSS: 2.08
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.54
KOSS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и VOO

KOSS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и VOO

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.77%
-9.90%
KOSS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и VOO

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.27%
13.96%
KOSS
VOO