PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOSS с SPCE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с SPCE

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOSS или SPCE.

Корреляция

Корреляция между KOSS и SPCE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KOSS и SPCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.06%
-32.85%
KOSS
SPCE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.77

SPCE:

-0.92

Коэф-т Сортино

KOSS:

3.39

SPCE:

-2.45

Коэф-т Омега

KOSS:

1.43

SPCE:

0.75

Коэф-т Кальмара

KOSS:

1.40

SPCE:

-0.88

Коэф-т Мартина

KOSS:

3.71

SPCE:

-1.21

Индекс Язвы

KOSS:

36.39%

SPCE:

71.99%

Дневная вол-ть

KOSS:

175.43%

SPCE:

93.53%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

SPCE:

-99.65%

Текущая просадка

KOSS:

-89.75%

SPCE:

-99.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$65.27M

SPCE:

$126.19M

EPS

KOSS:

-$0.12

SPCE:

-$16.26

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$12.29M

SPCE:

$6.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$4.54M

SPCE:

-$70.10M

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$1.49M

SPCE:

-$249.12M

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -11.11%, что значительно выше, чем у SPCE с доходностью -25.68%.

KOSS

С начала года

-11.11%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-23.27%

1 год

136.82%

5 лет

37.16%

10 лет

13.25%

SPCE

С начала года

-25.68%

1 месяц

-15.15%

6 месяцев

-35.92%

1 год

-88.19%

5 лет

-64.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и SPCE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPCE
Ранг риск-скорректированной доходности SPCE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPCE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c SPCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.77-0.92
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.39-2.45
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.430.75
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40-0.88
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.71-1.21
KOSS
SPCE

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SPCE равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и SPCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.77
-0.92
KOSS
SPCE

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и SPCE

Ни KOSS, ни SPCE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и SPCE

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке SPCE в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и SPCE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-89.75%
-99.63%
KOSS
SPCE

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и SPCE

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.29%
18.00%
KOSS
SPCE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и SPCE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab