Сравнение KOSS с SPCE
KOSS (Koss Corporation) and SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) are both stocks. KOSS operates in Consumer Electronics (Technology), while SPCE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KOSS returned -26.63%/yr vs -66.39%/yr for SPCE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KOSS и SPCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOSS показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у SPCE с доходностью -19.31%.
KOSS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- -26.63%
- 10 лет*
- 6.69%
SPCE
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -22.69%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- -19.31%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- -67.55%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOSS и SPCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSS Koss Corporation | -6.76% | -43.90% | 120.30% | -32.32% | -53.65% | 210.47% | 123.38% | -20.21% |
SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. | -19.31% | -45.41% | -88.00% | -29.60% | -73.99% | -43.62% | 105.45% | -2.04% |
Correlation
The correlation between KOSS and SPCE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between KOSS and SPCE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOSS:
$36.54M
SPCE:
$161.57M
KOSS:
-$0.12
SPCE:
-$3.83
KOSS:
2.85
SPCE:
133.76
KOSS:
1.23
SPCE:
0.92
KOSS:
$12.84M
SPCE:
$1.31M
KOSS:
$4.57M
SPCE:
-$50.86M
KOSS:
-$2.26M
SPCE:
-$235.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOSS vs. SPCE — Ранг доходности на риск
KOSS
SPCE
Сравнение KOSS c SPCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOSS | SPCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.30 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.56 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOSS и SPCE
Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке SPCE в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и SPCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOSS | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -99.82% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.24% | -67.82% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.78% | -97.46% | +23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.20% | -99.69% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -99.78% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -78.79% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.57% | 36.15% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOSS и SPCE
Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 11.57%, в то время как у Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOSS | SPCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 28.95% | -17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 99.90% | -67.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 111.75% | -61.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.93% | 95.51% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.30% | 100.33% | +89.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOSS и SPCE
Ни KOSS, ни SPCE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOSS и SPCE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOSS and SPCE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCE has higher volatility (28.95%) compared to KOSS (11.57%). In terms of maximum drawdown, KOSS dropped -96.42% vs SPCE's -99.82%.
SPCE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOSS и SPCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор