PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOSS с SPCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с SPCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOSS (Koss Corporation) and SPCE (Virgin Galactic Holdings, Inc.) are both stocks. KOSS operates in Consumer Electronics (Technology), while SPCE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, KOSS returned -31.58%/yr vs -63.11%/yr for SPCE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOSS и SPCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPCE с доходностью 33.64%.

KOSS

1 день
-0.74%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-18.22%
1 год
-30.46%
3 года*
1.01%
5 лет*
-31.58%
10 лет*
7.23%

SPCE

1 день
-6.54%
1 месяц
70.24%
С начала года
33.64%
6 месяцев
-1.38%
1 год
32.41%
3 года*
-61.71%
5 лет*
-63.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOSS и SPCE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOSS
Koss Corporation		-2.42%-43.90%120.30%-32.32%-53.65%210.47%123.38%-18.60%
SPCE
Virgin Galactic Holdings, Inc.		33.64%-45.41%-88.00%-29.60%-73.99%-43.62%105.45%-2.04%

Correlation

The correlation between KOSS and SPCE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.35

The correlation between KOSS and SPCE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$38.24M

SPCE:

$340.98M

EPS

KOSS:

-$0.12

SPCE:

-$4.17

Коэффициент P/S

KOSS:

2.98

SPCE:

203.54

Коэффициент P/B

KOSS:

1.29

SPCE:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$12.84M

SPCE:

$1.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$4.57M

SPCE:

-$50.86M

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$2.26M

SPCE:

-$235.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Koss Corporation

Virgin Galactic Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KOSS:
KOSS с GMEKOSS с SPWRKOSS с AEOKOSS с BYNDKOSS с AMCKOSS с MKOSS с VOO
Часто сравнивают с SPCE:
SPCE с RKLBSPCE с NKLASPCE с SPYSPCE с BKSYSPCE с SCHGSPCE с VOOSPCE с AMD

Доходность на риск

KOSS vs. SPCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг доходности на риск KOSS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOSS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPCE
Ранг доходности на риск SPCE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOSS c SPCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSSSPCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.32

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.27

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.16

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.61

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

1.05

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOSS vs. SPCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPCE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и SPCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSSSPCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.32

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.46

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KOSS и SPCE

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, примерно равная максимальной просадке SPCE в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и SPCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSSSPCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-99.82%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.24%

-53.33%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.78%

-98.19%

+24.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.92%

-99.81%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.69%

-99.64%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.95%

-78.47%

+26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.97%

30.84%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и SPCE

Текущая волатильность для Koss Corporation (KOSS) составляет 14.44%, в то время как у Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) волатильность равна 72.49%. Это указывает на то, что KOSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSSSPCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.44%

72.49%

-58.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.70%

88.44%

-54.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.49%

100.46%

-47.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.33%

95.85%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

190.31%

99.15%

+91.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и SPCE

Ни KOSS, ни SPCE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и SPCE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M20222023202420252026
2.82M
227.00K
(KOSS) Общая выручка
(SPCE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KOSS and SPCE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCE has higher volatility (72.49%) compared to KOSS (14.44%). In terms of maximum drawdown, KOSS dropped -96.42% vs SPCE's -99.82%.

SPCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOSS и SPCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор