PortfoliosLab logo
Сравнение AEO с WAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEO и WAB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AEO и WAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,702.10%
2,725.49%
AEO
WAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

WAB:

0.83

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

WAB:

1.29

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

WAB:

1.19

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

WAB:

1.04

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

WAB:

3.24

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

WAB:

7.56%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

WAB:

27.77%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

WAB:

-71.84%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

WAB:

-12.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

WAB:

$31.72B

EPS

AEO:

$1.68

WAB:

$6.39

Коэффициент P/E

AEO:

6.67

WAB:

28.80

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

WAB:

3.92

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

WAB:

3.02

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

WAB:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

WAB:

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

WAB:

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

WAB:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у WAB с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям WAB по среднегодовой доходности: -0.80% против 7.35% соответственно.


AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

WAB

С начала года

-2.81%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-2.28%

1 год

12.50%

5 лет

28.47%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и WAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c WAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
WAB: 0.83
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
WAB: 1.29
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
WAB: 1.19
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
WAB: 1.04
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
WAB: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WAB равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и WAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.83
AEO
WAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и WAB

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности WAB в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Просадки

Сравнение просадок AEO и WAB

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки WAB в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и WAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-12.19%
AEO
WAB

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и WAB

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
17.06%
AEO
WAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и WAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию