PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с LULU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или LULU.

Корреляция

Корреляция между AEO и LULU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AEO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.50%
856.79%
AEO
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

LULU:

-0.61

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

LULU:

-0.68

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

LULU:

0.91

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

LULU:

-0.49

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

LULU:

-1.27

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

LULU:

20.85%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

LULU:

43.44%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

LULU:

-47.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

LULU:

$32.65B

EPS

AEO:

$1.72

LULU:

$14.65

Коэффициент P/E

AEO:

6.53

LULU:

18.47

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

LULU:

1.10

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

LULU:

3.08

Коэффициент P/B

AEO:

1.07

LULU:

7.42

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEO показывает доходность -31.49%, а LULU немного выше – -29.94%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -1.19% против 15.31% соответственно.

AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-49.61%

5 лет

13.24%

10 лет

-1.19%

LULU

С начала года

-29.94%

1 месяц

-20.69%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-25.58%

5 лет

4.55%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
LULU: -0.61
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
LULU: -0.68
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
LULU: 0.91
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
LULU: -0.49
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
LULU: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.61
AEO
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и LULU

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEO и LULU

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-47.60%
AEO
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и LULU

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 24.14%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
24.14%
AEO
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию