PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEO с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AEO и LULU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AEO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.36%
841.79%
AEO
LULU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-1.20

LULU:

-0.71

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.86

LULU:

-0.86

Коэф-т Омега

AEO:

0.77

LULU:

0.89

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.79

LULU:

-0.54

Коэф-т Мартина

AEO:

-2.07

LULU:

-1.57

Индекс Язвы

AEO:

26.66%

LULU:

18.82%

Дневная вол-ть

AEO:

46.26%

LULU:

41.35%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

LULU:

-92.24%

Текущая просадка

AEO:

-68.15%

LULU:

-48.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.89B

LULU:

$31.81B

EPS

AEO:

$1.68

LULU:

$14.65

Цена/прибыль

AEO:

6.51

LULU:

18.00

PEG коэффициент

AEO:

38.27

LULU:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

LULU:

$10.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

LULU:

$6.27B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

LULU:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у LULU с доходностью -31.04%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: -1.82% против 14.82% соответственно.


AEO

С начала года

-33.86%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-49.94%

1 год

-53.97%

5 лет

12.71%

10 лет

-1.82%

LULU

С начала года

-31.04%

1 месяц

-24.56%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-26.25%

5 лет

7.81%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AEO: -1.20
LULU: -0.71
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.86
LULU: -0.86
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.77
LULU: 0.89
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AEO: -0.79
LULU: -0.54
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AEO: -2.07
LULU: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20
-0.71
AEO
LULU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и LULU

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
4.57%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEO и LULU

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.15%
-48.42%
AEO
LULU

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и LULU

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 26.34% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 20.72%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
20.72%
AEO
LULU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab