Сравнение AEO с ARCO
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) and ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AEO in Apparel Retail, ARCO in Restaurants. Over the past 10 years, AEO returned 3.38%/yr vs 8.44%/yr for ARCO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEO и ARCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям ARCO по среднегодовой доходности: 3.38% против 8.44% соответственно.
AEO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.11%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- 67.66%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.38%
ARCO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам AEO и ARCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -36.11% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 13.52% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
Correlation
The correlation between AEO and ARCO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between AEO and ARCO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEO:
$2.87B
ARCO:
$1.74B
AEO:
$1.62
ARCO:
$1.11
AEO:
10.29
ARCO:
7.43
AEO:
2.61
ARCO:
0.12
AEO:
0.51
ARCO:
0.36
AEO:
1.75
ARCO:
2.24
AEO:
$5.60B
ARCO:
$4.82B
AEO:
$2.00B
ARCO:
$588.03M
AEO:
$662.21M
ARCO:
$593.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. ARCO — Ранг доходности на риск
AEO
ARCO
Сравнение AEO c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | ARCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 1.90 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.10 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AEO и ARCO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ARCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEO | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -91.66% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -17.94% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -47.87% | -15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.04% | -47.87% | -25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -70.58% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -62.15% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -65.52% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 8.83% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и ARCO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 16.01%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEO | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 16.01% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.85% | 27.36% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 35.20% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.03% | 35.92% | +18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 40.90% | +10.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и ARCO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что сопоставимо с доходностью ARCO в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 3.00% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.03% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и ARCO
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 456.17M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.23M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.53M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEO and ARCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEO has higher volatility (18.31%) compared to ARCO (16.01%). In terms of maximum drawdown, AEO dropped -80.67% vs ARCO's -91.66%.
AEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEO и ARCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор