Сравнение AEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AEO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.23% против 14.14% соответственно.
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. VOO — Ранг доходности на риск
AEO
VOO
Сравнение AEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.01 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.31 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.01 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.79 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AEO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и VOO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и VOO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -33.99% | -46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -11.98% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.13% | -24.52% | -48.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -33.99% | -41.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -5.55% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -3.72% | -34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 2.55% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и VOO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 5.34% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 9.47% | +28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 18.11% | +55.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 16.82% | +36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.63% | 17.99% | +33.64% |