PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с ANF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или ANF.

Корреляция

Корреляция между AEO и ANF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AEO и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,947.16%
831.93%
AEO
ANF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

ANF:

-0.63

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

ANF:

-0.68

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

ANF:

0.92

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

ANF:

-0.62

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

ANF:

-1.24

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

ANF:

32.49%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

ANF:

63.91%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

ANF:

-62.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

ANF:

$3.57B

EPS

AEO:

$1.68

ANF:

$10.69

Коэффициент P/E

AEO:

6.67

ANF:

6.70

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

ANF:

-24.52

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

ANF:

0.72

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

ANF:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

ANF:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

ANF:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

ANF:

$934.53M

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -52.07%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: -0.80% против 15.07% соответственно.

AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

ANF

С начала года

-52.07%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-49.38%

1 год

-41.32%

5 лет

46.70%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и ANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
ANF: -0.63
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
ANF: -0.68
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
ANF: 0.92
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
ANF: -0.62
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
ANF: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.63
AEO
ANF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и ANF

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AEO и ANF

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-62.75%
AEO
ANF

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и ANF

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 27.53%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
27.53%
AEO
ANF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию