PortfoliosLab logo
Сравнение AEO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AEO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,280.25%
2,036.65%
AEO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.96

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.40

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AEO:

0.83

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.67

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.65

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AEO:

29.49%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AEO:

50.43%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AEO:

-66.92%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.24% против 11.95% соответственно.


AEO

С начала года

-31.31%

1 месяц

-7.16%

6 месяцев

-41.84%

1 год

-48.78%

5 лет

13.31%

10 лет

-1.24%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.96
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.40
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.83
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.67
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.65
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.54
AEO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и SPY

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
4.45%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AEO и SPY

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.92%
-10.54%
AEO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и SPY

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.73%
15.13%
AEO
SPY