Сравнение AEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или SPY.
Основные характеристики
| AEO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.88% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 32.32% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -6.48% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.47% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 40.42% | 12.67% |
| Макс. просадка | -80.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | -43.21% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между AEO и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и SPY
С начала года, AEO показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.30% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и SPY
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.40% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и SPY
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и SPY
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.