Сравнение KORP с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
KORP и SPAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и SPAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и SPAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.25% | 1.25% | 5.56% | -13.04% | -1.77% | 7.39% | 8.67% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SPAB с доходностью 0.13%.
KORP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
SPAB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и SPAB
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%.
Доходность на риск
KORP vs. SPAB — Ранг доходности на риск
KORP
SPAB
Сравнение KORP c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | SPAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.08 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KORP и SPAB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и SPAB
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SPAB в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.97% | 3.86% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и SPAB
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и SPAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -18.56% | +3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.52% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -17.96% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.43% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.09% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и SPAB
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | SPAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 1.58% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.51% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 4.29% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.91% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.54% | -0.61% |