PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KORP с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с GOVZ

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).

KORP и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KORP или GOVZ.

Корреляция

Корреляция между KORP и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KORP и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KORP:

0.87

GOVZ:

-0.43

Коэф-т Сортино

KORP:

1.23

GOVZ:

-0.53

Коэф-т Омега

KORP:

1.15

GOVZ:

0.94

Коэф-т Кальмара

KORP:

0.97

GOVZ:

-0.20

Коэф-т Мартина

KORP:

2.54

GOVZ:

-0.85

Индекс Язвы

KORP:

2.04%

GOVZ:

13.53%

Дневная вол-ть

KORP:

6.16%

GOVZ:

23.72%

Макс. просадка

KORP:

-14.90%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

KORP:

-1.94%

GOVZ:

-57.77%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -5.65%.

KORP

С начала года

1.74%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.18%

1 год

5.30%

3 года

3.56%

5 лет

1.55%

10 лет

N/A

GOVZ

С начала года

-5.65%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-10.07%

3 года

-14.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий KORP и GOVZ

KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.

KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KORP и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг риск-скорректированной доходности KORP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KORP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KORP c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и GOVZ

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что сопоставимо с доходностью GOVZ в 5.07%

TTM2024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		5.08%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.07%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORP и GOVZ

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и GOVZ

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 1.51%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...