Сравнение KORP с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
KORP и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и GOVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 2.73% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и GOVZ
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.
Доходность на риск
KORP vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
KORP
GOVZ
Сравнение KORP c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | -0.41 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.44 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.40 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.68 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.41 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.46 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.59 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между KORP и GOVZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и GOVZ
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и GOVZ
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и GOVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -59.65% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -16.08% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -57.63% | +42.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -56.14% | +54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -39.39% | +36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 9.42% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и GOVZ
Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.24%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.79% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 10.93% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 19.25% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 23.93% | -18.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 23.60% | -18.67% |