PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KORP с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KORP и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и GOVZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%2.73%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-0.18%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.


KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*

GOVZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-3.76%
1 год
-7.76%
3 года*
-8.80%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Diversified Corporate Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий KORP и GOVZ

KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.


Доходность на риск

KORP vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KORPGOVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

-0.41

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.44

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.95

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.40

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

-0.68

+5.68

KORP vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KORPGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

-0.41

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.46

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.59

+1.15

Корреляция

Корреляция между KORP и GOVZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и GOVZ

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%


TTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.06%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORP и GOVZ

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и GOVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


KORPGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-59.65%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-16.08%

+12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-57.63%

+42.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-56.14%

+54.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-39.39%

+36.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

9.42%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и GOVZ

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.24%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KORPGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

5.79%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

10.93%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

19.25%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

23.93%

-18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

23.60%

-18.67%