Сравнение KORP с GOVZ
KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. KORP is actively managed, while GOVZ is passively managed. Over the past 5 years, KORP returned 1.52%/yr vs -13.74%/yr for GOVZ. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KORP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.
Доходность
Сравнение доходности KORP и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -5.00%.
KORP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
GOVZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.54M | $6.64M | $8.04M | |
| $5.23M | $4.90M | $4.76M |
Сравнение доходности по годам KORP и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 0.32% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 2.50% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -5.00% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
Correlation
The correlation between KORP and GOVZ is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between KORP and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KORP vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
KORP
GOVZ
Сравнение KORP c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KORP | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.44 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.88 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KORP и GOVZ
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KORP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -59.65% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -14.87% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.04% | -26.42% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.78% | -57.63% | +42.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -58.25% | +56.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -40.38% | +37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 7.43% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и GOVZ
Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 1.12%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KORP | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.47% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 11.12% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 15.54% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 23.80% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 23.16% | -18.26% |
Сравнение комиссий KORP и GOVZ
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и GOVZ
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GOVZ в 5.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.43% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KORP and GOVZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to KORP (1.12%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs GOVZ's -59.65%.
On 5-year performance, KORP leads with 1.52% vs -13.74% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KORP has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KORP has performed better with a 1.52% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 4.70% for KORP.
KORP is categorized as Corporate Bonds, while GOVZ is Government Bonds. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.15% for GOVZ.
KORP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KORP и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор