PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORP с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

KORP и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности KORP и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORP и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		-0.33%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-0.21%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

KORP

1 день
0.19%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.81%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с CPTNXKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с FAGIX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий KORP и QGRO

И KORP, и QGRO имеют комиссию равную 0.29%.

KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

KORP vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.59

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.99

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

3.37

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.61

-0.05

Корреляция

Корреляция между KORP и QGRO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и QGRO

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.67%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок KORP и QGRO

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

KORPQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-32.56%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-13.54%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-31.86%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-9.65%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-7.76%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.99%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и QGRO

Текущая волатильность для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) составляет 2.24%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORPQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

6.61%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

12.39%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

21.68%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

21.12%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

23.09%

-18.16%