Сравнение KORP с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
KORP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.18% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и JPIE
KORP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
KORP vs. JPIE — Ранг доходности на риск
KORP
JPIE
Сравнение KORP c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.74 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.66 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.41 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 18.78 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.74 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.95 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KORP и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и JPIE
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и JPIE
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -9.96% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -1.72% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -0.53% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.17% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и JPIE
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 0.87% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.09% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 2.11% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.57% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 3.57% | +1.36% |