Сравнение KORP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
KORP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORP - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности KORP и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | -0.33% | 8.14% | 3.82% | 7.40% | -10.04% | -0.55% | 6.99% | 10.08% | -1.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, KORP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
KORP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORP и BND
KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
KORP vs. BND — Ранг доходности на риск
KORP
BND
Сравнение KORP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.78 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KORP и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORP и BND
Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.98% | 5.08% | 4.42% | 2.89% | 1.86% | 3.22% | 3.20% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок KORP и BND
Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -18.58% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.44% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.90% | -17.91% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.54% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.07% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.90% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORP и BND
American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.63% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.52% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 4.30% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 6.00% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.52% | -0.59% |