PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.63%/yr vs 20.66%/yr for LVHI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности KONG и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и LVHI

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%3.99%

Correlation

The correlation between KONG and LVHI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between KONG and LVHI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и LVHI

Секторы
KONG
LVHI

Технологии

33.1%
0.1%

Промышленность

15.7%
13.4%

Здравоохранение

13.3%
7.4%

Финансовые услуги

9.3%
23.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.8%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Энергетика

5.0%
17.4%

Сырьевые материалы

3.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.3%

Коммунальные услуги

-

10.4%

Технологии

KONG
33.1%
LVHI
0.1%

Промышленность

KONG
15.7%
LVHI
13.4%

Здравоохранение

KONG
13.3%
LVHI
7.4%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
LVHI
23.6%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
LVHI
5.8%

Недвижимость

KONG
6.1%
LVHI
1.9%

Энергетика

KONG
5.0%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
LVHI
8.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
LVHI
5.3%

Коммунальные услуги

KONG

-

LVHI
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

KONG vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.14

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.29

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.90

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

20.31

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.14

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KONG и LVHI

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-32.31%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.08%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.99%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.16%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.52%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.46%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и LVHI

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 2.25%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.91%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.57%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.49%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

11.06%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

13.76%

+0.83%

Сравнение комиссий KONG и LVHI

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и LVHI

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

KONG and LVHI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs LVHI's -32.31%.

On 3-year performance, LVHI leads with 20.66% vs 9.63% for KONG. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 20.66% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор