PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KONG с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KONG и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KONG и LGLV


2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF
-3.30%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.28%8.37%16.22%9.19%-8.17%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.


KONG

1 день
0.00%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.97%
1 год
4.37%
3 года*
6.40%
5 лет*
10 лет*

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Formidable Fortress ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Сравнение комиссий KONG и LGLV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.


Доходность на риск

KONG vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KONGLGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.36

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.59

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.49

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

2.04

-0.02

KONG vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGLV равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KONGLGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.78

-0.50

Корреляция

Корреляция между KONG и LGLV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и LGLV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности LGLV в 2.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KONG
Formidable Fortress ETF
0.38%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок KONG и LGLV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и LGLV.


Загрузка...

Показатели просадок


KONGLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-36.64%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.65%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.25%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.19%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.33%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и LGLV

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KONGLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.12%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.61%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.73%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

12.92%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.10%

-1.39%