Сравнение KOMP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
KOMP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | -6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и XMMO
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
KOMP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
KOMP
XMMO
Сравнение KOMP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.91 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.41 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 11.42 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.34 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.60 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и XMMO
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и XMMO
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -55.37% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.81% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -27.91% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -2.62% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -9.52% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.70% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и XMMO
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.39% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.04% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 14.39% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 22.03% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 21.27% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 22.11% | +4.98% |