PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и XMMO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий KOMP и XMMO

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

KOMP vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.91

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.41

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

11.42

-5.48

KOMP vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.34

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между KOMP и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и XMMO

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и XMMO

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-55.37%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.81%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-27.91%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-2.62%

-13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-9.52%

-12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.70%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и XMMO

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.39% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.04%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

14.39%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

22.03%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

21.27%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

22.11%

+4.98%